硅铁跌幅为：0.78%？期货图表基础知识

　　硅铁跌幅为：0.78%？期货图表基础知识本申报针对商品期权举行归纳阐述。因为商品期权种类众众，个别种类墟市范围较小，以是只对标的期货合约日均成交量赶上20,000手的种类举行阐述。期权合约仅针对合约日成交量大于等于1000手的种类举行阐述。

　　平值期权代价指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘代价加权持仓量构修的指数。此目标的紧要用处是为了反响墟市中平值期权的代价蜕变处境，同时通过加权均匀研究了墟市中的持仓漫衍。

　　近一周(2024.7.15-2024.7.19)商品期货和期权墟市整个受到邦表里经济计谋的刺激和供需要素的影响体现差别涨跌走势。期货代价&平值期权代价指数方面：本周玄色类、能化类期货、有色类期货和农产物&软商品类期货整个呈下跌趋向。

　　标的代价&平值期权代价指数：能化类期货本周代价跌幅纷歧，。聚乙烯跌幅为：0.17%,尿素跌幅为：0.39%。平值期权代价指数方面，尿素较上周有较大跌幅，跌幅为：22.03%,纯碱较上周有较大跌幅，跌幅为：24.48%；

　　墟市感情方面：本周日均持仓量PCR目标中，能化类商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。PVC期权本周持仓量PCR数值为0.31，墟市短期看空感情较强；苯乙烯期权本周持仓量PCR数值为1.22，墟市短期看众感情较强；

　　隐含震动率回忆：本周能化类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：有色类期货本周代价跌幅纷歧，。沪金跌幅为：0.46%,碳酸锂跌幅为：1.70%。平值期权代价指数方面，沪金较上周有较大跌幅，跌幅为：10.96%,碳酸锂较上周有较大跌幅，跌幅为：13.60%；

　　墟市感情方面：本周日均持仓量PCR目标中，有色类商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。沪铝期权本周持仓量PCR数值为0.55，墟市短期看空感情较强；沪锌期权本周持仓量PCR数值为1.34，墟市短期看众感情较强；

　　隐含震动率回忆：本周有色类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：玄色类期货本周代价跌幅纷歧，。硅铁跌幅为：0.78%,锰硅跌幅为：0.93%。平值期权代价指数方面，螺纹钢较上周有较大跌幅，跌幅为：32.84%,锰硅较上周有较大跌幅，跌幅为：33.50%；

　　墟市感情方面：本周日均持仓量PCR目标中，玄色类商品期权目标均有差别水准下跌。硅铁期权本周持仓量PCR数值为0.60，墟市短期看空感情较强；铁矿石期权本周持仓量PCR数值为1.10，期货代价或者显现短期波动步地；

　　隐含震动率回忆：本周玄色类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较高史册区间。

　　标的代价&平值期权代价指数：农产物&软商品期货代价震动纷歧，菜油涨幅为：2.94%,菜粕涨幅为：1.94%。苹果跌幅为：0.11%,玉米跌幅为：0.37%。平值期权代价指数方面，菜油较上周有较大涨幅，涨幅为：77.64%,棉花较上周有较大涨幅，涨幅为：40.37%花生跌幅为：2.05%,豆油跌幅为：4.93%；

　　墟市感情方面：本周日均持仓量PCR目标中，农产物&软商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。菜粕期权本周持仓量PCR数值为0.38，墟市短期看空感情较强；丁二烯橡胶期权本周持仓量PCR数值为1.02，期货代价或者显现短期波动步地；

　　隐含震动率回忆：本周农产物&软商品类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。

　　Put-Call Ratio(PCR)是一个量度看跌期权和看涨期权成交量或持仓量比率的目标，用以揭示墟市的众空方向。通过史册阐述，可能察觉持仓PCR与标的资产走势之间有时生活短期正向干系联系。

　　商品期权墟市总成交量：本周主力商品期权合约成交量约为13,987,099手，比拟上周10,537,767手，上涨32.73%。

　　商品期权墟市总持仓量：本周主力商品期权合约持仓量约为16,229,962手，比拟上周15,339,226手，上涨5.81%。

　　本周，商品期权墟市感情外示庞大众变，导致数据来看震动较大。从持仓量PCR的转变来看，可能察觉以下几个环节点：

　　能化类商品：本周日均持仓量PCR目标中，能化类商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。PVC期权本周持仓量PCR数值为0.31，短纤期权本周持仓量PCR数值为0.59，尿素期权本周持仓量PCR数值为0.60，聚丙烯期权本周持仓量PCR数值为0.62，PTA期权本周持仓量PCR数值为0.65，甲醇期权本周持仓量PCR数值为0.67，对二甲苯期权本周持仓量PCR数值为0.68，墟市短期看空感情较强；聚乙烯期权本周持仓量PCR数值为0.78，原油期权本周持仓量PCR数值为0.83，烧碱期权本周持仓量PCR数值为0.83，乙二醇期权本周持仓量PCR数值为0.98，LPG期权本周持仓量PCR数值为1.06，纯碱期权本周持仓量PCR数值为1.07，期货代价或者显现短期波动步地；苯乙烯期权本周持仓量PCR数值为1.22，墟市短期看众感情较强。

　　有色类商品：本周日均持仓量PCR目标中，有色类商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。沪铝期权本周持仓量PCR数值为0.55，工业硅期权本周持仓量PCR数值为0.56，墟市短期看空感情较强；沪金期权本周持仓量PCR数值为0.80，沪铜期权本周持仓量PCR数值为0.85，沪银期权本周持仓量PCR数值为0.90，期货代价或者显现短期波动步地；碳酸锂期权本周持仓量PCR数值为1.27，墟市短期看众感情较强；沪锌期权本周持仓量PCR数值为1.34，墟市短期看众感情较强。

　　玄色类商品期权：本周日均持仓量PCR目标中，玄色类商品期权目标均有差别水准下跌。硅铁期权本周持仓量PCR数值为0.60，墟市短期看空感情较强；螺纹钢期权本周持仓量PCR数值为0.89，锰硅期权本周持仓量PCR数值为1.05，铁矿石期权本周持仓量PCR数值为1.10，期货代价或者显现短期波动步地。

　　农产物&软商品期权：本周日均持仓量PCR目标中，农产物&软商品期权目标涨跌纷歧，墟市众空感情分解昭着。菜粕期权本周持仓量PCR数值为0.38，豆粕期权本周持仓量PCR数值为0.42，玉米期权本周持仓量PCR数值为0.45，豆2期权本周持仓量PCR数值为0.58，菜油期权本周持仓量PCR数值为0.59，棕榈油期权本周持仓量PCR数值为0.60，橡胶期权本周持仓量PCR数值为0.60，豆1期权本周持仓量PCR数值为0.64，墟市短期看空感情较强；苹果期权本周持仓量PCR数值为0.71，白糖期权本周持仓量PCR数值为0.72，豆油期权本周持仓量PCR数值为0.88，花生期权本周持仓量PCR数值为0.94，棉花期权本周持仓量PCR数值为0.94，丁二烯橡胶期权本周持仓量PCR数值为1.02，期货代价或者显现短期波动步地。

　　*危急提示：正在PCR的应用中，投资者需防卫：一是从成熟墟市履历来看，PCR值与标的资产代价持久外示的闭联性较弱，期权PCR动作短期的预测目标，成效对照好；二是PCR目标容易受墟市滚动性的影响，影响要素比方标的种类、上市韶华等。

　　震动率正在期权订价和来往中起着环节效率，越发是隐含震动率(IV)和史册震动率(HV)。隐含震动率是对改日震动的墟市预期，而史册震动率则是过去震动的丈量。当IV远高于HV时，或者意味着期权被过分订价。反之，假如IV远低于HV，或者意味着期权相对低廉。遵循IV-HV差值回归模子，可能采取正在合意的IV或HV值举行套利来往。同时两者差值的增众半反响了对改日墟市的不确定性增大。

　　震动率弧线,具有相像到期日和标的资产而奉行代价差别的期权。本文为容易阅览，将震动率弧线简化为由虚值认沽期权(平值合约左半边图像)和虚值认购期权构成(平值合约右半边图像)，行权代价偏离标的资产现货代价越远，隐含震动率越大。从隐含震动率的相对坎坷可能看出投资者对震动率的改日预期，从而采取合意的震动率举行入场与退场。

　　隐含震动率锥型图，用于呈现某一资产或衍生品的隐含震动率跟着差别到期日的转变处境。可能形容出某些时令性或周期性的震动形式，如某些特定韶华段内的震动率突增或突减情景。别的，通过对照差别韶华段的弧线，投资者还可能调查到墟市感情和预期震动率的持久转变趋向。

　　震动率目标方面：本周大都种类隐含震动率程度都正在波动回落处于史册较低程度。大大都种类的本周的隐含震动率程度都处于史册50分位以下，从隐含震动率均值回归角度阐述，可能核心眷注处于史册较低分位的种类及处于史册较高分位的种类。

　　能化类商品期权：本周能化类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。原油期权，聚乙烯期权隐含震动率为史册新低，乙二醇期权隐含震动率史册分位数为1%，短纤期权隐含震动率史册分位数为3%，对二甲苯期权隐含震动率史册分位数为3%，苯乙烯期权隐含震动率史册分位数为3%LPG期权隐含震动率史册分位数为4%，烧碱期权隐含震动率史册分位数为5%，尿素期权隐含震动率史册分位数为5%，聚丙烯期权隐含震动率史册分位数为8%，PTA期权隐含震动率史册分位数为16%，处于较低史册区间。遵循震动率均值回归角度占定，可能眷注隐含震动率后续向史册均值的回归。

　　有色类商品期权：本周有色类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。碳酸锂期权隐含震动率史册分位数为1%，沪铝期权隐含震动率史册分位数为15%，沪锌期权隐含震动率史册分位数为15%，处于较低史册区间，沪银期权隐含震动率史册分位数为70%，工业硅期权隐含震动率史册分位数为94%，处于较高史册区间。遵循震动率均值回归角度占定，可能眷注隐含震动率后续向史册均值的回归。

　　玄色类商品期权：本周玄色类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较高史册区间。铁矿石期权隐含震动率史册分位数为9%，处于较低史册区间，锰硅期权隐含震动率史册分位数为69%，处于较高史册区间。遵循震动率均值回归角度占定，可能眷注隐含震动率后续向史册均值的回归。

　　农产物&软商品类商品期权：本周农产物&软商品类商品期权各个种类主力合约隐含震动率，大众处于较低史册区间。丁二烯橡胶期权隐含震动率史册分位数为1%，豆油期权隐含震动率史册分位数为2%，花生期权隐含震动率史册分位数为3%，棉花期权隐含震动率史册分位数为4%，棕榈油期权隐含震动率史册分位数为6%，橡胶期权隐含震动率史册分位数为9%，白糖期权隐含震动率史册分位数为14%，玉米期权隐含震动率史册分位数为20%，菜油期权隐含震动率史册分位数为22%，菜粕期权隐含震动率史册分位数为23%，豆1期权隐含震动率史册分位数为27%，处于较低史册区间。遵循震动率均值回归角度占定，可能眷注隐含震动率后续向史册均值的回归。

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