C.股指期货合约到期时间越长2025年1月9日

来源：未知时间：2025-01-09 10:44

导读：C.股指期货合约到期时间越长2025年1月9日股指期货外面代价的计较公式可示意为：F（t，T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）／365]。 T-t便是t时间至交割时的期间

　　C.股指期货合约到期时间越长2025年1月9日股指期货外面代价的计较公式可示意为：F（t，T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）／365]。

　　T-t便是t时间至交割时的期间长度，平淡以天为计较单元，而假设用1年的365天去除，（T-t）／365的单元即为年；S（t）为t时间的现货指数；

　　C.股指期货合约到期期间越长，股指期货外面代价越低D.股票指数点位越高，股指期货外面代价越低

　　参考解析：股指期货外面代价的计较公式可示意为：F（t，T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）／365]。

　　个中，t为所需计较的各项实质的期间变量；T代外交割期间；T-t便是t时间至交割时的期间长度，平淡以天为计较单元，而假设用1年的365天去除，（T-t）／365的单元即为年；S（t）为t时间的现货指数；F（t，T）示意T时交割的期货合约正在t时的外面代价（以指数示意）；r为年息金率；d为年指数股息率。

　　通过公式得知，股指期货外面代价与商场无危机利率、股指期货合约到期期间、股票指数点位成正比，同股票指数股息率成反比。故本题选A。

　　【考覆按点】第八章股指期货第四节股指期货谋利与套利往还股指期货期现套利P269-276