关于期货的知识【考查考点】第八章股指期货-第四节股指期货投机与套利交易-股指期货期现套利

　　关于期货的知识【考查考点】第八章 股指期货-第四节 股指期货投机与套利交易-股指期货期现套利1、假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且估计一个月后可收到5000港元现金盈余，该组合与香港恒生股指机构齐备对应，此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，商场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的表面代价为(  )点

　　参考解析：【233网校独家解析，禁止转载】资金占用75万港元，刻期为3个月，资金占用本钱为：75万港元×6%×3/12=11250（港元）；一个月后收到盈余5000港元，赢余2个月的利钱为：5000×6%×2/12=50港元，本利和为5000+50=5050港元；期货表面代价=现货代价+持有本钱=现货代价+资金占用本钱-股票本利=750000+11250-5050=756200港元。

　　【考考察点】第八章 股指期货-第四节 股指期货渔利与套利贸易-股指期货期现套利

　　个中：t为所需筹划的各项实质的工夫变量；T代外交割工夫；T-t便是t时候至交割时的工夫长度，凡是以天为筹划单元，而要是用1年的365天去除，(T-t）/365的单元分明便是年了； S(t)为t时候的现货指数； F (t, T)示意T时交割的期货合约正在t时的表面代价(以指数示意)；r 为年利钱率；d为年指数股息率。

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