从期权的定价（欧式Friday,September6,2024股指期货教训

　　从期权的定价（欧式Friday, September 6, 2024股指期货教训英邦爱丁堡大学金融硕士，曾正在英邦Finned手艺有限公司担负钻探剖释师，曾获2010美邦大学生数学修模竞赛“准特等奖”，回邦后出席浙商期货，目前是浙商期权做市商团队主旨成员。对期权生意有长远钻探，曾赴美CBOE等生意所实行期权练习，与DRW等海外一流做市商团队调换。先后参与中金所、郑商所、大商所做市商竞争，荣获一次二等奖和两次三等奖。

　　本课程由浅入深，从期权的订价（欧式，美式），期权的振动率，期权的希腊值，期权的根基政策，期权对冲，期权套利，期权做市商等角度对期权实行各个维度的认识。说明表面道理的同时，会纠合期权实盘的案例，以及期权圭臬化编程带民众进入期权的宇宙。课程重要基于经典的期权竹素纠合实战案例疏解期权的各个学问点。

　　本课程的重要主意是让民众明白和操纵期权的根源学问以及实战利用，了然邦内上市的50ETF期权，豆粕期权和白糖期权，不妨计划这些种类的隐含振动率和希腊值，会实行套利政策以及其他政策组合经管，期权危害经管和对冲，组合盈亏剖释和形象剖释。