这一章首先解释单指模型郑州期货交易所

　　这一章首先解释单指模型郑州期货交易所期权（option）：给与买方正在划定刻期内按商定价钱进货或出售肯定命目标的资产的权力。Therighttobuyorsell

　　期权的买方（buyer）：具有正在合约划定的时期进货或出售标的资产的权力。

　　期权的卖方（seller）：接受正在划定时期内依照买方央求执行合约的仔肩。

　　看涨期权（calloption）：给与期权买方以践诺价钱进货标的资产的权力。

　　期权费（premium，期权价钱optionprice）：买方支拨给卖方肯定的用度，行为对卖方接受仔肩的储积。

　　看跌期权（putoption）：给与期权买方以践诺价钱出售标的资产的权力。

　　C向D支拨110元后，有权力正在年终按每股20元的价钱从D进货1000股股票。

　　目次第一节 二项式随机股票价钱第二节 二项式期权订价模子第三节 用Excel构修二项式期权订价模子(略)第一节 二项式随机股票价钱一、股票价钱的二项式运动二、二项式随机股票价钱模子股票价钱运动一个固定收益债券此刻价钱为P0， 到期价钱为0 = 个中， R为连气儿复利年率， T为到期时期假定P0为100...

　　血本资产订价模子概述遵守马科维茨组合表面可能谋略出一个有用组合集由此形成的一个题目是，正在众众的有用组合中，有没有一个最优组合呢？由夏普（1964）等人创立的血本资产订价表面试图回复这一题目本章琢磨血本资产订价模子及其正在Excel中的构修题目血本资产模子出处于简单指数模子是以，这一章开始解说单指模子，...

　　导言方向评释正在险价钱（Value at Risk, VaR）及干系观念的量化本领以及若何用Excel构修基于VaR的危险计量模子布局第一节阐明VaR及其谋略第二节阐明VaR的解构和模子回测第三节评释正在Excel中构修VaR 模子和对模子回测的本领第一节 正在险价钱及其谋略本领一、正在险价钱概述最大化牺牲...

　　目次第一节金融资产的回报和漫衍第二节要求异方差模子第三节用Excel剖释股票的时期序列回报第一节金融资产的回报和漫衍一、金融资产回报的计量二、金融资产回报的概率漫衍三、金融资产回报的漫衍本质一、资产回报的计量金融资产的回报回报由资产的收益和血本利得组成收益是证券投资者依据血本全体权或债权分享的公司净...

　　金融衍生品金融衍生品是金融资产的延迟交割合同，其价钱依赖于延迟交割的金融资产（根本金融资产）的他日市集价钱。用来执掌利率危险的衍生品利率期货合同Financial Futures Contracts远期利率条约Forward Rate Agreements利率调换Interest Rate Swap...

　　序言我邦正处正在利率市集化的历程中短期市集利率和银行贷款利率仍旧根基上杀青了市集化，将要举行的是存款利率市集化金融机构将面对更大的利率危险利率调换是银行对冲利率危险的最紧急器材此刻我邦央行仍旧推出了巨额的利率衍生品个中主若是种种花式的利率调换目次第一节 远期利率第二节 利率调换第三节 用Excel谋略...