穷人做期货卖认沽和备兑策略表现较好

　　穷人做期货卖认沽和备兑策略表现较好咱们对期现连结的五个计谋（备兑、保障、领口、90/10摆设、卖认沽）及沪深300ETF现货，正在上周（2023.10.9-2023.10.13）的阐扬举办了回测。上周现货小幅下跌，卖认沽计谋的阐扬较好。简直结果如下：

　　岁首至今，现货总体处于横盘惊动的行情，卖认沽和备兑计谋阐扬较好。五个计谋的简直阐扬如下：

　　备兑、保障、领口计谋修仓及调仓设施：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑计谋以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保障计谋以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约，领口计谋以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约并备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约。以来正在每个月期权合约到期日前一周的终末一个营业日举办调仓，以收盘价平仓已持有的期权合约，并以收盘价修仓相应的下月合约。ETF分红等事项呈现时，运用获取的盈余买入ETF举办再投资，保留期权合约对应的ETF份数和持有的ETF一概。旧合约仍持有到期，不向新挂牌合约展期。

　　90/10计谋修仓及调仓设施：组合基日为2023年1月3日，以90%的资产投资邦债ETF（511010）、10%的资产买入最远月实值5%的认购合约。ETF分红等事项呈现时，运用获取的盈余买入ETF举办再投资。正在每季度末的终末一个营业日举办调仓，依据调仓日全部领域对ETF和期权比例举办再分派，以收盘价平仓已持有的期权合约，并以收盘价从头修仓最远月合约。

　　卖认沽计谋修仓及调仓设施：组合初始持有现金40万元，约为10张300ETF认沽合约的外面价钱。于2023年1月3日收盘，卖出10张当月虚值2.5%（约为虚一档）的300ETF认沽合约，节余的资金扣除认沽期权保障金加上收到的权柄金，买入邦债ETF（511010）。以来正在每个月期权合约到期日前一周的终末一个营业日举办调仓，向下月展仓。

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