穷人做期货卖认沽和备兑策略表现较好
穷人做期货卖认沽和备兑策略表现较好咱们对期现连结的五个计谋(备兑、保障、领口、90/10摆设、卖认沽)及沪深300ETF现货,正在上周(2023.10.9-2023.10.13)的阐扬举办了回测。上周现货小幅下跌,卖认沽计谋的阐扬较好。简直结果如下:
岁首至今,现货总体处于横盘惊动的行情,卖认沽和备兑计谋阐扬较好。五个计谋的简直阐扬如下:
备兑、保障、领口计谋修仓及调仓设施:组合基日为2023年1月3日,以收盘价买入1万份300ETF现货,备兑计谋以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约,保障计谋以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约,领口计谋以收盘价买入开仓1张当月虚值5%的认沽合约并备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约。以来正在每个月期权合约到期日前一周的终末一个营业日举办调仓,以收盘价平仓已持有的期权合约,并以收盘价修仓相应的下月合约。ETF分红等事项呈现时,运用获取的盈余买入ETF举办再投资,保留期权合约对应的ETF份数和持有的ETF一概。旧合约仍持有到期,不向新挂牌合约展期。
90/10计谋修仓及调仓设施:组合基日为2023年1月3日,以90%的资产投资邦债ETF(511010)、10%的资产买入最远月实值5%的认购合约。ETF分红等事项呈现时,运用获取的盈余买入ETF举办再投资。正在每季度末的终末一个营业日举办调仓,依据调仓日全部领域对ETF和期权比例举办再分派,以收盘价平仓已持有的期权合约,并以收盘价从头修仓最远月合约。
卖认沽计谋修仓及调仓设施:组合初始持有现金40万元,约为10张300ETF认沽合约的外面价钱。于2023年1月3日收盘,卖出10张当月虚值2.5%(约为虚一档)的300ETF认沽合约,节余的资金扣除认沽期权保障金加上收到的权柄金,买入邦债ETF(511010)。以来正在每个月期权合约到期日前一周的终末一个营业日举办调仓,向下月展仓。
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