合盛硅业：期货套期保值业务管理制度

　　合盛硅业：期货套期保值业务管理制度第一条 为外率合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值生意打点流程，提防危险，遵循《中华国民共和邦公国法》《中华国民共和邦证券法》《上海证券来往所股票上市法例》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——外率运作》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第5号——来往与相闭来往》及《合盛硅业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭法则，维系公司本质境况，特造订本轨造。

　　第二条 本轨造合用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的期货套期保值操作及其打点。

　　1、公司发展期货套期保值生意，以套期保值为宗旨，以寻常出产筹划为本原，以简直经买卖务为依托，对冲现货代价颠簸危险。

　　2、公司期货套期保值生意仅限于与出产筹划亲密闭系的产物，搜罗但不限于铜、白银、甲醇、工业硅等化工原质料。套期保值的数目与现货生意正在种类、界限、偏向、刻期等方面互相配合。

　　3、公司该当以公司或属下子公司表面设立套期保值来往账户，不得行使他人账户举办套期保值生意；

　　不得行使召募资金直接或者间接举办套期保值生意。公司该当肃穆统造套期保值生意的资金界限，不得影响公司寻常筹划。

　　第四条 期货生意由董事会成员头领。公司董事会授权董事会成员创立合盛硅业套期保值决议委员会（以下简称决议委员会），由董事会成员掌管主任，紧要成员为：董事会成员、财政部担当人、董事会办公室、营销部担当人、供应链中央担当人、法务担当人等。决议委员会下设套期保值生意办公室：小构成员为期货办公室担当人、来往岗、危险统造岗、墟市分解岗等岗亭。财政部分是公司套期保值生意财政结算及危险统造部分，创立司帐核算岗、资金挑唆岗。预算委员会由财政部担当人、营销部担当人和供应链中央担当人构成。正在各岗亭职员有用分袂，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限造。

　　第五条 套期保值决议委员会是公司套期保值生意最高决议部分。由董事会成员掌管主任；成员为董事会成员、财政部担当人、董事会办公室、营销部担当人、供应链中央担当人、法务担当人等。

　　第六条 套期保值生意办公室是跨本能部分的期货生意推广焦点团队，成员为期货办公室担当人、来往岗、危险统造岗、墟市分解岗等岗亭。

　　向期货担当人和风控部告诉新筑仓及平仓头寸境况、安放筑仓及平仓头寸境况、总持仓情景、结算盈亏情景、保障金行使情景及最新墟市音信等境况。

　　对套期保值管事告诉举办套期保值危险评判而且上报给套期保值生意套期保值决议委员会。

　　风控职员对筑仓、平仓、交割闭系症结举办全程监控，风控职员该当由非推广下单指令部分职员掌管。

　　担当闭系产物的年度套期保值安放编造，以及相应资金的申请等要紧事宜并上报给套期保值决议委员会。

　　对大宗闭系产物的墟市音信和代价改观趋向举办分解判别，供应闭系产物现货锁价订单及本钱毛利等本原材料，咨询各生意部分套保意向。

　　参预闭系产物套保对应资金的申请或追加保障金申请，报套期保值决议委员会审批。

　　第七条 预算委员会由财政部分担当人、营销部担当人和供应链中央担当人头领构成，是担当分解生意近况、提出毛利润目标的紧要部分。

　　2.7.2担当公司工业硅、白银、铜和甲醇等期货年度套期保值预算分解，以及毛利率目标测算供应给套期保值生意办公室举办年度套期保值计划编造。

　　2.7.4对工业硅、白银、铜和甲醇等产物墟市音信及趋向分解判别，供应公司工业硅、白银、铜和甲醇等现货锁价订单及本钱毛利等本原材料，咨询各生意部分套保意向。

　　2.7.5推动工业硅、白银、铜和甲醇等期货套期保值管事例会，结构发展月度、周度、平时和闭头时点工业硅、白银、铜和甲醇等期货生意分解会。

　　第八条 公司发展期货套期保值生意，期货决议委员会该当就期货套期保值生意出具可行性分解告诉，并提交董事会审议通过。公司能够礼聘商酌机构就公司举办套期保值生意出具可行性分解告诉。

　　第九条 公司举办期货套期保值生意，需提交公司董事会审议同意后方可举办，到达《公司章程》法则的股东大会审议准则的，董事会审批通事后提交股东大会审批。

　　第十条 公司各项期货来往生意务必肃穆限造正在经同意的期货套期保值安放内举办，不得超限度操作。

　　第十二条 公司审查部、内控部皆可核查来往是否相符套期保值计划，若不相符，须即刻向期货决议委员会告诉。判别是否相符套期保值计划，紧要遵循被套期项目和套期保值项目之间的实质上的相同性、数目上的相同性、韶华上的相同性等举办判别分解。

　　第十四条 公司应增强期货套期保值生意危险打点，运用事前、事中及过后的危险统造要领，抗御、展现和化解危险。

　　第十五条 公司对期货套期保值来往操作实行授权打点，来往授权书应列明有权来往的职员名单、可从事来往的简直品种和来往限额。

　　第十六条 套期保值办公室正在拟定的期货套期保值来往计划中该当揭示闭系危险、选用合理的来往政策等要领，以低落来往危险。

　　第十七条 期货决议委员会直接对董事会担当，确保公司期货套期保值生意正在公司董事会或股东大会同意的额度之内举办。

　　第十八条 公司正在举办套期保值时，须依据本质筹划境况来确定和统造当期的套期保值量，不可功过董事会、股东大会授权限度举办套期保值生意。

　　1、资金危险：测算已占用的保障金数目、浮动盈亏、可用保障金数目及拟筑头寸必要的保障金数目；

　　2、头寸代价转折危险：遵循公司套期保值计划测算已筑仓头寸和需筑仓头寸正在代价显现转折后的保障金需乞降盈亏危险。

　　1、套期保值办公室应于每天收市后测算已占用的保障金金额、盈亏和浮动盈亏、可用保障金数目，并实时上报期货决议委员会。

　　2、当墟市代价颠簸较大或发作相当颠簸的境况时，危险统造岗亭即刻告诉期货决议委员会。

　　4、期货决议委员会成员、与期货套期保值生意闭系的任何职员，如展现期货套期保值来往生计违规操作时，应即刻向期货决议委员会请示。同时，期货决议委员会即刻终止违规职员的授权手续，并实时观察违规事务的周密境况，造订和履行转圜计划。

　　第二十二条 期货套期保值生意显现危险，危险统造岗亭应实时上报期货决议委员会，分解商量危险境况及应选用的对策。套期保值办公室依照期货决议委员会做出的定夺举办危险管理。

　　第二十三条 当发作公司来往错单时，套期保值办公室应即刻举办平仓，依据既定来往政策另行下单。

　　第二十四条 套期保值办公室应合理策划行使资金，保障金亏损时应实时与财政部分疏导，保障期货套期保值来往流程寻常举办。

　　第二十五条 公司肃穆依据法则布置和行使期货套期保值生意职员，增强职业品德训导及生意培训，抬高归纳本质。

　　第二十六条 公司装备相符条件的通信编造、来往编造及闭系措施、筑立，确保期货套期保值来往管事寻常发展。

　　第二十七条 公司正在推广期货套期保值来往政策时，如遇邦度战略、墟市发作庞大改观等原故，导致不断推广该生意将形成危险明显增补、可以激励庞大耗费时，套期保值办公室应实时主动告诉，并正在最短韶华内平仓或锁仓。

　　第二十八条 若遇地动、泥石流、滑坡、水灾、火警、台风、动乱、骚乱、交锋等不行抗力原故导致的耗费，按中邦期货套期保值行业闭系功令准则、期货套期保值合约及闭系合同的法则管理。

　　第二十九条 套期保值办公室应按期向期货决议委员会提交期货套期保值生意来往告诉。

　　第三十条 期货套期保值生意职员务必继承诚信、厉谨的管事态度，肃穆遵照套期保值道理，杜绝投契作为。因为管事失职或违反本轨造法则，给公司带来告急影响或耗费的，公司将遵循境况予以该负担人相应的指斥、警觉、直至废除劳动合一律处分；情节告急的，将由中邦证券监视打点委员会予以行政及经济惩处；涉嫌违法的，移送国法组织管理。

　　第三十二条 公司用于期货套期保值来往的资金务必通过指定银行转账，不得采用现钞形式。

　　第三十三条 公司举办期货套期保值来往生意所需资金由套期保值办公室正在经期货决议委员会同意后向财政部分提出申请，由财政部分依据公司资金打点轨造的法则举办资金挑唆。

　　第三十四条 财政部分应遵循期货套期保值生意需求担当资金的团结布置，保障期货套期保值生意的条件。

　　第三十五条 因合约到期未平仓而推行实物交割时，该当依照期货来往所的相闭法则，举办资金划转或布置相符交割法则的仓单。进入实物交割次序，期货生意部分维系财政部分依据来往所的交割法例履行交割。

　　第三十六条 公司期货套期保值来往的闭系司帐战略及核算准绳依据中华国民共和邦财务部公布的《企业司帐法规—金融器械确认和计量》及《企业司帐法规—套期保值》等闭系法则推广。

　　第三十七条 公司举办期货套期保值生意应肃穆依据上海证券来往所的条件实时推行音信披露责任。

　　第三十八条 公司董事会该当正在做出闭系决议两个来往日内向上海证券来往所提交以下文献：

　　第三十九条 公司为举办期货套期保值生意而指定的商品期货的平允价钱转折与被套期项宗旨平允价钱转折相抵销后，导致亏空金额每到达或胜过公司比来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且亏空金额到达或胜过

　　第四十条 公司期货套期保值生意的审批原始材料、来往、交割、结算材料等生意档案起码保全 10年，期货生意开户文献、授权文献等档案应起码保全10年。

　　第四十一条 公司期货套期保值生意闭系职员未经允诺不得透露公司的期货套期保值来往政策计划、来往境况、结算境况、资金情景等与公司期货套期保值来往相闭的音信。

　　第四十四条 本轨造未尽事宜，依据邦度相闭功令、准则、外率性文献按公司章程的法则推广。如本轨造与邦度相闭部分或机构日后发布的功令、行政准则及规章相抵触，以邦度相闭部分或机构日后发布的功令、行政准则及规章为准。