中国股票市场沪深300指数跌幅为-2.10%1. 2023年2月各要紧商场指数涨跌纷歧，个中中证500指数涨幅为1.09%，沪深300指数跌幅为-2.10%，创业板指跌幅为-5.88%，恒生指数跌幅为-9.41%。近一年，上述指数均录得明显负收益，个中中证500（-7.23%）跌幅相对较小，创业板指（-15.70%）、恒生指数（-12.89%）、沪深300指数（-11.18%）跌幅相对较大。

　　1. 2023年2月末，华润信任阳光私募股票众头指数（CREFI）包括127只因素基金，因素基金数目较上月末少1只。

　　1. 2023年2月末，CREFI指数因素基金的均匀股票仓位为70.89%，较上月末低重0.34个百分点；股票持仓赶过六成的因素基金比例为72.44%，比上月末上升2.13个百分点。

　　2. 2023年2月末，CREFI指数因素基金的股票资产中，沪深300指数因素股均匀设备比例为40.16%，较上月末低重0.44个百分点；中证500指数因素股均匀设备比例为10.92%，较上月末低重0.93个百分点；创业板均匀设备比例为7.55%，较上月末上升1.68个百分点；港股均匀设备比例为19.00%，较上月末低重0.66个百分点。

　　3. 2023年2月末，CREFI指数因素基金设备方面，24个万得二级行业中均匀设备比例最高的三个行业为“食物、饮料与烟草”（14.57%，+0.80%）、“资金物品”（11.65%，-0.53%）、“资料Ⅱ”（10.60%，+0.03%）。

　　4. 2023年2月份，CREFI指数因素基金持仓增幅最大的三个行业为“食物、饮料与烟草”（14.57%，+0.80%）、“汽车与汽车零部件”（4.42%，+0.76%）、“软件与供职”（6.09%，+0.45%）（图 10），减幅最大的三个行业为“银行”（2.54%，-0.94%）、“半导体与半导体出产兴办”（3.14%，-0.70%）、“众元金融”（1.23%, -0.62%）。

　　2023年2月各要紧商场指数涨跌纷歧，个中中证500指数涨幅为1.09%，沪深300指数跌幅为-2.10%，创业板指跌幅为-5.88%，恒生指数跌幅为-9.41%。近一年，上述指数均录得明显负收益，个中中证500（-7.23%）跌幅相对较小，创业板指（-15.70%）、恒生指数（-12.89%）、沪深300指数（-11.18%）跌幅相对较大，各指数近一年来呈现睹外 1。

　　2023年2月末，华润信任阳光私募股票众头指数（CREFI）（以下简称“CREFI指数”）包括127只因素基金（图 2），因素基金数目较上月末少1只。

　　2023年2月末，CREFI指数因素基金的均匀股票仓位为70.89%，较上月末低重0.34个百分点（图 4）；股票持仓赶过六成的因素基金比例为72.44%，比上月末上升2.13个百分点（图 5）。2月份，高仓位因素基金（仓位80%-100%）数目占较量上月小幅上升，低仓位因素基金（仓位0%-40%）数目占比亦有所上升。

　　2023年2月末，CREFI指数因素基金的股票资产中，沪深300指数因素股均匀设备比例为40.16%，较上月末低重0.44个百分点；中证500指数因素股均匀设备比例为10.92%，较上月末低重0.93个百分点；创业板均匀设备比例为7.55%，较上月末上升1.68个百分点；港股均匀设备比例为19.00%，较上月末低重0.66个百分点（图 6）。过去一个月，创业板因素股设备比例上升，港股、沪深300、中证500因素股设备比例低重。

　　2023年2月，Wind二级行业中，呈现最好的行业不同是 “电信供职Ⅱ”（+6.65%）、“家庭与部分用品”（+5.58%）、“软件与供职”（+4.46%），呈现最差的的行业不同是“银行”（-3.64%）、“众元金融”（-2.65%）、“保障Ⅱ”（-2.63%）。比来一年，Wind二级行业中，呈现最好的行业不同为“电信供职Ⅱ”（+35.70%）、“能源Ⅱ”（+10.68%）、 “食物与要紧用品零售Ⅱ”（+10.56%）, 呈现最差的行业不同为“半导体与半导体出产兴办”（-17.41%）、“资料Ⅱ”（-13.55%）、“技艺硬件与兴办”（-12.64%）（图 7）。各万得二级行业的近一月与近一年的收益睹外4。

　　2023年2月末，CREFI指数因素基金设备方面，24个万得二级行业中均匀设备比例最高的三个行业为“食物、饮料与烟草”（14.57%，+0.80%）、“资金物品”（11.65%，-0.53%）、“资料Ⅱ”（10.60%，+0.03%）（图 8、图9）。本月三个行业中，“食物、饮料与烟草”持仓占比上升幅度相对较大，“资金物品”持仓占比低重幅度较大。

　　2023年2月份，CREFI指数因素基金持仓增幅最大的三个行业为“食物、饮料与烟草”（14.57%，+0.80%）、“汽车与汽车零部件”（4.42%，+0.76%）、“软件与供职”（6.09%，+0.45%）（图 10），减幅最大的三个行业为“银行”（2.54%，-0.94%）、“半导体与半导体出产兴办”（3.14%，-0.70%）、“众元金融”（1.23%, -0.62%）（图 11）。

　　华润信任阳光私募股票众头指数（CREFI）是由华润信任编制的基准指数，旨正在跟踪华润信任平台上发行的股票众头计谋证券投资信任安排的投资事迹，供给股票众头计谋阳光私募的事迹较量基准。

　　CREFI指数因素基金选择圭表为华润信任平台上的、直接投资于股票的证券投资信任安排。因素基金剔除量化对冲及商场中性产物。正在满意条款的产物中，对付统一个投资司理，仅选择树立韶华最早的一只产物举动代外入选因素基金。新产物树立满两个月入选，清盘产物当月剔除。

　　CREFI指数基期设为2006年12月31日，基点设为1000点。指数更新频率为月度，采用每月底最终一个生意日数据阴谋。因素基金根据筛选正派每月更新，而且完全因素基金权重类似，即指数的月度收益率为完全因素基金月度收益率的均匀值。因素基金收益率思量基金分红，采用费后复权累计净值阴谋。