总的盈利为：-30+10=-20(美元/吨)Sunday, June 16, 2024期货从业资历《基本常识》归纳题专项进修五，全球网校期货从业资历频道小编拾掇以供参考，祈望对您有所扶帮！

　　1.【谜底】C【解析】该投资者举办的是卖出宽跨式套利。高平均点=高履行代价+权柄金=10500+500=11000，低平均点=低履行代价-权柄金=10000-500=95000，正在两个平均点之间，投资者剩余。

　　10月份的剩余+12月份的耗损=150+(-100)=50(美元/吨)，即该套利可能获取净剩余50美元/吨。

　　5.【谜底】D【解析】估计公式为：8月份合约的卖出价与买人价之间的差额+10月份卖出价与买入价之间的差额。

　　6.【谜底】C【解析】该投资者正在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买人干系期货合约，这种业务属于转换套利。转换套利的利润=(看涨期权权柄金-看跌期权权柄金)-(期货代价-期权履行代价)=(4.5-5)-(398-400)=1.5(美元)。

　　7.【谜底】B【解析】股票组合的市集代价：15000×50=750000(港元);

　　8.【谜底】B【解析】权柄金剩余：-20-10=-30(美元/吨);因为期货合约代价上涨，履行看涨期权，则剩余为：150-140=10(美元/吨);总的剩余为：-30+10=-20(美元/吨)。

　　9.【谜底】C【解析】看涨期权合约平仓得回的净收益=(3.55-3.35)×2×5000=2000美元。

　　10.【谜底】A【解析】该投资者举办的是众头看跌期权笔直套利，最大收益=净权柄金=170-110=60(元)，最大耗损=(5400-5300)-60=40(元)。