外汇110官网5.能化板块属于成本驱动型板块：油。通过利率走势能够判决宏观经济的走向，操纵利率合成信号，正在黄金、铜和原油上获得肯定的功效，宏观驱动组合的卡玛比率为0.43，获得肯定的功效。将供求驱动、本钱驱动、宏观驱动种种类和板块举行等权组合，种种类等权组合的卡玛比率为0.67；而三个板块等权组合的卡玛比率为0.8，优于供求组合、宏观。”

　　1.呈文基于商品逻辑视角构修根基面量化计谋，将邦内商品分为供求驱动、本钱驱动、宏观驱动三类。

　　2.完全商酌式样是依照年度供求数据证明年度代价，从长周期角度看供求是阻挠订价格；对付化工类商品，商酌呈现本钱驱动领先了供求驱动；对付下逛较量涣散，同时市集广泛以为受到宏观影响较大的种类，界说为宏观驱动型商品。

　　4.对付下逛较为涣散难以量化但市集以为供求驱动的螺纹钢、铝和锌，通过库存转化构修相应的计谋，结果显示供求驱动计谋有肯定的功效，组合计谋的卡玛比率为0.39，优于大批单个种类。

　　5.能化板块属于本钱驱动型板块，供求对沥青、PTA、PE、PP代价证明水准不高，而原油本钱对其代价证明水准较高，通过原油代价边际转移合成交往信号，获得较好功效。

　　6.本钱驱动组合的卡玛比率为0.97，优于PTA、PE、PP，与沥青切近，最长阑珊期为460，优于PTA、PE。

　　8.通过利率走势能够判决宏观经济的走向，操纵利率合成信号，正在黄金、铜和原油上获得肯定的功效，宏观驱动组合的卡玛比率为0.43，获得肯定的功效。

　　9.将供求驱动、本钱驱动、宏观驱动种种类和板块举行等权组合，种种类等权组合的卡玛比率为0.67；而三个板块等权组合的卡玛比率为0.8，优于供求组合、宏观组合，切近本钱组合，且最长阑珊期为429，均低于各板块，板块组合起到的优化效率相对较大。

　　10.举座而言，基于逻辑构开邦内商品期货计谋获得较好功效，能够将相应的本领拓展到大批商品。

　　11.危害提示：一面种类计谋回测时间较短，代外性有限；逻辑产生转移导致计谋失效。

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