成交价为1.532美元/英镑场内债券交易程序

来源:未知 时间:2024-05-14 00:11

  成交价为1.532美元/英镑场内债券交易程序归纳题(以下各小题所给出的4个选项中,惟有1项最适合问题恳求,请将精确选项的代码填入括号内)

  1.某投资者发明欧元的利率髙于美元的利率,于是决心买入50万欧元以取得高息,安放投资3个月,但又忧虑正在这岁月欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的危险,该投资者愚弄芝加哥贸易营业所外汇期货商场举行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,添置50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价值为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价值为EUR/USD=1.2101。[2010年6月线)该投资者正在现货商场()万美元。

  【解析】投资者正在现货商场上,3月1日依据即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元,即买入价为1.3432;6月1日依据当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元,即卖出价1.2120。则正在现货商场上的损益为卖出价1.2120-买入价1.3432,总损益为(1.2120-1.3432)×125000×4=-65600美元。提防,无论是对现货商场,仍旧对期货商场,取得收益的惟一体例即是低买高卖,即无论正在哪个商场,卖出价减去买入价即是结果的收益。

  2.某日,中邦银行通告的外汇牌价为1美元兑6.83元群众币,现有群众币10000元,按当日牌价,大约可兑换()美元。

  3.某取利者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为 0.006835美元/日元,半个月后,诙取利者将2张合约买入对冲平仓,成交价为 0.007030美元/日元。则该笔取利的结果是()美元。

  4.2010年9月10日,某美邦取利者正在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万英镑,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该取利者以1.526美元/英镑的价值买入合约平仓。正在不探讨其它本钱成分影响的处境下,该取利者的净收益为()美元。

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