商品期货基本面量化探究三：豆油期货成交持仓数据解析本篇叙述以大商所豆油期货为例，探究了营业所逐日盘后通告的成交持仓外中包含的音信，操纵会员的众空持仓更正音信构制相应的择时目标对标的期货实行择时。择时信号天生手腕与本系列叙述前两篇相同，分为直接择时法和 OLS 滚动回归预测法两种。

　　本文正文个别浮现了咱们通过成交持仓外音信构制的择时目标的外达式，个别绩效较为优良的目标的择时绩效以及目标正在差异参数及席位上的回测绩效。总的来看，成交持仓数据确实包含了有用的择时音信。

　　直接择时方面，咱们构制的“净众头持仓占比转折”目标费后无杠杆年化为 12.05%，最大回撤 7.61%，卡玛比率 1.58；构制的“众空心思强度”因子费后无杠杆年化为 19.32%，最大回撤 17.11%，且正在各年度均录得正收益。

　　OLS 滚动回归择时方面，咱们构制的“净众头持仓转折率”目标费后无杠杆年化为 21.13%，最大回撤 12.24%，卡玛比率 1.73；构制的“净众头持仓占比转折” 目标费后无杠杆年化为 18.53%，最大回撤 15.81%。

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