期货套利的三种策略期货价差套利遵照所选取的期货合约的区别，又可分为跨期套利、跨种类套利和跨市套利。

　　跨期套利是指正在统一墟市同时买入、卖出统一期货种类的区别交割月份的期货合约，以期正在有利机遇同时将这些期货合约对冲平仓赢利。跨期套利与现货墟市价值无闭，只与期货大概产生的升水和贴水相闭。正在本质操作中，遵照套利者对区别合约月份中近月合约与远月合约交易宗旨的区别，跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

　　跨种类套利是指运用两种或者三种区别的但互相联系的商品之间的期货合约价值分别举办套利，即同时买入或卖出某一交割日期的互相联系的商品期货合约，以期正在有利机遇同时将这些合约对冲平仓赢利。跨期种类套利又可分为两种情形：相干商品之间的套利和原原料与制品之间的套利。

　　跨市套利，也称墟市间套利，是指正在某个生意所买入或卖出某一交割月份的某种商品合约的同时，正在另一个生意所卖出或买入统一交割月份的同种商品合约，以期正在有利机遇划分正在两个生意所同时对冲所持有的合约而赢利。

　　正在期货墟市上，良众生意所都生意类似或相通的期货商品，如芝加哥期货生意所、大连商品生意所、东京谷物生意所举办玉米、大豆期货合约生意，伦敦金属生意所、上海期货生意所、纽约商品生意所都举办铜、铝等有色金属生意。通常来说，这些种类正在各生意所间的价值会有一个褂讪的差额，一朝这个褂讪的差额产生偏离，生意者就可能通过买入价值相对较低的合约，卖出价值相对较高的合约而正在这两个墟市间套利，以期两墟市价差还原寻常时平仓，获取利润。