期货交易套利策略期货价差是指期货商场上两个区别月份或区别种类期货合约之间的价钱差，=高价-低价，平仓物价差=修仓时对应较高的-修仓谁对应较低的。

　　2。套利贸易指令：套利指令广泛不必要标明生意各个期货合约的的确价钱，只消标注两个合约价差即可。

　　(1)套利时值指令：不需注解价差的巨细，只需注解买入和卖出期货合约的品种和月份。

　　(2)套利限价指令：必要注解的确的价差和买人、卖出期货合约的品种和月份。

　　(2)牛市套利：商场提供亏欠，需求兴隆，较近月份合约上涨幅度大于远期的，或者较近月份合约下跌幅度小于远期的。无论正向或反向商场，买入近期月份合约卖出远期月份合约红利可以性大。

　　(1)大豆提油套利。大豆加工商正在商场价钱相闭根基寻常时举办的，方针是避免大豆价钱猛然上涨，或豆油、豆粕价钱猛然下跌。的确做法是：采办大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当正在现货商场上购入大豆或将制品最终出卖时再将期货合约对冲平仓。

　　(2)反向大豆提油套利。大豆加工商正在商场价钱变态时采用的套利。当大豆价钱受某些成分的影响显示大幅上涨时，大豆可以与其产物显示价钱倒挂。的确做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕的期货合约，同时缩减临蓐，裁汰豆粕和豆油的提供量。

　　大凡来说，相仿种类正在各贸易所间的价钱会有一个太平的差额，一朝这一差额爆发短期的改观，贸易者就可能正在这两个商场间举办套利，采办价钱相对较低的合约，卖出价钱相对较高的合约。